Penulis: Herman S. Soegoto, Felicia Apsarini, Nazar Mustapa
DOI: 10.15549/jeecar.v11i2.1701
Abstrak
Penelitian ini menyelidiki hubungan antara imbal hasil indeks pasar saham Indonesia dan AS terpilih dengan risikonya untuk membimbing investor baru dalam memilih investasi mereka dengan bijak. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan menggunakan data kinerja dari tiga indeks saham Indonesia dan tiga indeks saham AS selama sepuluh tahun untuk menghitung imbal hasil rata-rata. Indeks Sharpe digunakan untuk mengukur risiko setiap indeks. Hasil menunjukkan bahwa imbal hasil saham rata-rata untuk setiap indeks di AS lebih tinggi daripada indeks Indonesia, sementara tingkat risiko di AS, rata-rata, lebih rendah. Investor disarankan untuk berinvestasi dalam kategori indeks dengan imbal hasil lebih tinggi dan risiko rendah untuk meningkatkan peluang mendapatkan imbal hasil yang lebih baik sambil mengelola risiko mereka serendah mungkin. © 2024, Institute of Eastern Europe and Central Asia. Semua hak dilindungi undang-undang.
Kata kunci penulis
pengembalian; risiko; Indeks Sharpe; AS, Indonesia
Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/85190888205
