Penulis: Nelly Indriani Widiastuti, Ednawati Rainarli, Kania Evita Dewi
DOI: 10.1109/INCITEST64888.2024.11121476
Abstrak
Memprediksi kebangkrutan perusahaan merupakan tugas penting di dunia keuangan. Teknik kecerdasan buatan telah menjadi solusi yang menjanjikan untuk memprediksi kondisi perusahaan. Salah satu fase penting dalam proses prediksi kebangkrutan adalah seleksi fitur. Ini adalah prosedur untuk memilih dari kumpulan data variabel yang paling berguna dalam model prediksi. Studi ini meneliti dan mengevaluasi seleksi fitur penting untuk prediksi kebangkrutan berbasis pembelajaran mesin. Kumpulan data publik Bursa Efek Taiwan, yang mencakup 95 fitur rasio keuangan, digunakan dalam penelitian ini. Beberapa metode seleksi fitur penyaringan, seperti Analisis Varians (ANOVA), koefisien korelasi Kendall Tau (KT), dan Informasi Timbal Balik (MI), digunakan untuk mengidentifikasi fitur yang relevan. Metode klasifikasi kebangkrutan yang diterapkan adalah Regresi Logistik dan Random Forest. Menurut hasil pengujian, ANOVA menghasilkan nilai recall tertinggi untuk dataset Bursa Efek Taiwan, baik dengan Regresi Logistik (LR) maupun Random Forest (RF). Dengan menggunakan 61% fitur yang tersedia atau 58 fitur, model prediksi kebangkrutan dengan Random Forest berkinerja baik tanpa mengorbankan akurasi, presisi, recall, atau skor F1. © 2024 IEEE.
Kata kunci penulis
ANOVA; prediksi kebangkrutan; pemilihan fitur; metode penyaringan; rasio keuangan
Artikel ini dapat diakses di https://www.scopus.com/pages/publications/105015829493







